Risk-Neutral and Actual Default Probabilities with an Endogenous Bankruptcy Jump-Diffusion Model | Le Courtois, Olivier (1975-....)
/5

0 avis
Communication de conférence

Risk-Neutral and Actual Default Probabilities with an Endogenous Bankruptcy Jump-Diffusion Model

in Association Française de Finance (AFFI), Paris, 19-20 Décembre, 2006

Le Courtois, Olivier (1975-....) ; Quittard-Pinon, François (1945-....)

2006


    Chargement des enrichissements...